Численный анализ структур в финансовой математике

CC BY-NC - Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International

RAI : 20.500.11925/3856725

Год создания: 2017
Дата публикации в реестре: 26.10.2020
Дата последнего обновления: 25.10.2020



Правообладатели:

Попова Евгения Николаевна


Описание:
В настоящее время используется множество суперкомпьютеров с гетерогенной архитектурой, поэтому технология CUDA применяется к огромному количеству задач, в том числе и в финансовой математике. Для вычисления цены опционов широко используются методы Монте-Карло, которые обладают высокой степенью параллелизма. В данной работе исследуются методы ценообразования европейских и азиатских опционов. Рассмотрены методы монте-карло, которые используют стохастическое дифференциальное уравнение и континуальный интеграл. Для эффективной работы этих алгоритмов используются гетерогенные вычислительные системы и технология CUDA.

Язык:
rus

Тематика:
Общественные науки в целом

Тип:
Дипломы

Банк знаний:
Научный корреспондент

Источник:
Санкт-Петербургский государственный университет





Я - автор

Вы можете подать заявку на авторство данного произведения, привязать его к своему аккаунту и выбрать правовой режим его использования.



Добавить в избранное Предложить изменения


Отправить претензию

Поделиться c друзьями: